Exponentiell Bewegend Durchschnittlich Zeitkonstante

Ich habe über exponentiellen Durchschnitt studiert. Es gibt genügend Erklärungen darüber im Internet, aber sie erklären nicht über die Zeitkonstante. Ich habe einen Kanal mit einem T Sekunden Zeitsignal mit Abtastfrequenz fs. Wenn ich den Durchschnitt dieses Zeitsignals machen möchte, müssen wir entweder lineare oder exponentielle Methoden verwenden. Lineare durchschnittliche Methode ist ganz einfach, so gibt es keine Schwierigkeiten für die Anwendung. Allerdings, wenn ich versuche, exponentielle durchschnittliche Methode anzuwenden, gibt es einige Probleme. Wenn das Zeitsignal schnell variiert, verwenden wir es, um eine schnelle Zeitkonstante von 125 ms zu verwenden. Auch das Zeitsignal ändert sich langsam, mit 1000 ms langsamer Zeitkonstante ist besser, aber in dieser Situation weiß ich nicht, wie kann ich diese Zeit mit dem Zeitsignal konstant anwenden. Gibt es irgendeine Erklärung oder irgendein Beispiel für das Ausführen des exponentiellen Durchschnittes mit der Zeitkonstante gefragt am 29. August 13 um 16: 54Simple Vs. Exponentielle Bewegungsdurchschnitte Durchgehende Durchschnitte sind mehr als das Studium einer Folge von Zahlen in aufeinanderfolgender Reihenfolge. Frühe Praktiker der Zeitreihenanalyse waren eigentlich mehr mit individuellen Zeitreihenzahlen beschäftigt als mit der Interpolation dieser Daten. Interpolation. In Form von Wahrscheinlichkeitstheorien und - analyse kam viel später, als Muster entwickelt und Korrelationen entdeckt wurden. Sobald verstanden, wurden verschiedene geformte Kurven und Linien entlang der Zeitreihen gezogen, um zu prognostizieren, wo die Datenpunkte gehen könnten. Diese werden heute als Grundmethoden betrachtet, die derzeit von Fachhändlern verwendet werden. Charting-Analyse kann bis ins 18. Jahrhundert Japan zurückverfolgt werden, aber wie und wann bewegte Mittelwerte wurden zuerst auf Marktpreise angewendet bleibt ein Mysterium. Es wird allgemein verstanden, dass lange gleitende Durchschnitte (SMA) lange vor exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMA) verwendet wurden, da EMAs auf SMA-Frameworks aufgebaut sind und das SMA-Kontinuum für Plotten und Verfolgungszwecke leichter verstanden wurde. (Möchten Sie einen kleinen Hintergrund lesen Überprüfen Sie sich durchgehende Durchschnitte: Was sind sie) Einfache bewegliche Durchschnitt (SMA) Einfache Bewegungsdurchschnitte wurden die bevorzugte Methode für die Verfolgung der Marktpreise, weil sie schnell zu berechnen und leicht zu verstehen sind. Frühe Marktpraktiker operierten ohne den Einsatz der anspruchsvollen Chart-Metriken im Einsatz heute, so dass sie in erster Linie auf Marktpreise als ihre einzigen Führer. Sie berechneten die Marktpreise von Hand und gaben diese Preise an, um Trends und Marktrichtung zu bezeichnen. Dieser Prozeß war ziemlich mühsam, erwies sich aber mit der Bestätigung weiterer Studien. Um einen 10-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitt zu berechnen, fügen Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage hinzu und teilen sich mit 10. Der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert und um 20 geteilt werden bald. Diese Formel basiert nicht nur auf Schlusskursen, sondern das Produkt ist ein Mittelwert der Preise - eine Teilmenge. Bewegungsdurchschnitte werden als bewegungsweise bezeichnet, weil sich die in der Berechnung verwendete Preisgruppe nach dem Punkt auf dem Diagramm bewegt. Dies bedeutet, dass alte Tage zugunsten neuer Schlusskurstage fallen gelassen werden, so dass eine neue Berechnung immer entsprechend dem Zeitrahmen des durchschnittlichen Beschäftigten benötigt wird. So wird ein 10-Tage-Durchschnitt neu berechnet, indem man den neuen Tag hinzufügt und den 10. Tag fällt und der neunte Tag am zweiten Tag abfällt. (Für mehr darüber, wie Charts im Devisenhandel verwendet werden, schauen Sie sich unsere Chart Basics Walkthrough an.) Exponential Moving Average (EMA) Der exponentielle gleitende Durchschnitt wird verfeinert und häufiger seit den 1960er Jahren verwendet, dank früherer Praktiker Experimente mit dem Computer. Die neue EMA würde sich eher auf die jüngsten Preise konzentrieren als auf eine lange Reihe von Datenpunkten, da der einfache gleitende Durchschnitt erforderlich war. Aktueller EMA ((Preis (aktuell) - vorherige EMA)) X Multiplikator) vorherige EMA. Der wichtigste Faktor ist die Glättungskonstante, die 2 (1N) wobei N die Anzahl der Tage ist. Eine 10-tägige EMA 2 (101) 18,8 Dies bedeutet, dass eine 10-Punkte-EMA den jüngsten Preis 18,8, ein 20-Tage-EMA 9,52 und 50 Tage EMA 3,92 Gewicht am letzten Tag gewichtet hat. Die EMA arbeitet, indem sie die Differenz zwischen dem aktuellen Periodenpreis und der vorherigen EMA gewichtet und das Ergebnis der vorherigen EMA hinzugefügt hat. Je kürzer die Periode, desto mehr Gewicht auf den jüngsten Preis angewendet. Anpassen von Linien Durch diese Berechnungen werden Punkte aufgetragen, die eine passende Linie enthüllen. Anpassen von Linien oberhalb oder unterhalb des Marktpreises bedeuten, dass alle gleitenden Durchschnitte hintere Indikatoren sind. Und werden in erster Linie für folgende Trends verwendet. Sie funktionieren nicht gut mit Streckenmärkten und Stauperioden, weil die passenden Linien einen Trend nicht bezeichnen können, weil es an offensichtlichen höheren Höhen oder tieferen Tiefs fehlt. Plus, passende Linien neigen dazu, konstant bleiben ohne Andeutung der Richtung. Eine steigende Anbindungslinie unter dem Markt bedeutet eine lange, während eine fallende Anpassungslinie über dem Markt ein kurzes bedeutet. (Für eine vollständige Anleitung, lesen Sie unsere Moving Average Tutorial.) Der Zweck der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt ist es, zu markieren und zu messen Trends durch Glättung der Daten mit Hilfe von mehreren Gruppen von Preisen. Ein Trend wird entdeckt und in eine Prognose extrapoliert. Die Annahme ist, dass die vorherigen Trendbewegungen fortgesetzt werden. Für den einfachen gleitenden Durchschnitt kann ein langfristiger Trend gefunden und gefolgt werden, viel einfacher als eine EMA, mit vernünftiger Annahme, dass die passende Linie stärker als eine EMA-Linie aufgrund der längeren Fokussierung auf die durchschnittlichen Preise halten wird. Ein EMA wird verwendet, um kürzere Trendbewegungen zu erfassen, aufgrund der Fokussierung auf die jüngsten Preise. Durch diese Methode soll eine EMA irgendwelche Verzögerungen im einfachen gleitenden Durchschnitt reduzieren, so dass die passende Linie die Preise näher verschlechtern wird als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Das Problem mit der EMA ist das: Anfällig für Preisunterbrechungen, vor allem bei schnellen Märkten und Perioden der Volatilität. Die EMA funktioniert gut, bis die Preise die passende Linie brechen. Bei höheren Volatilitätsmärkten könnten Sie die Länge der bewegten durchschnittlichen Laufzeit in Erwägung ziehen. Man kann sogar von einer EMA zu einer SMA wechseln, da die SMA die Daten viel besser als eine EMA durch ihre Fokussierung auf längerfristige Mittel glättet. Trendfolgende Indikatoren Als Nachlaufindikatoren dienen bewegliche Durchschnitte als Stütz - und Widerstandslinien. Wenn die Preise unter einer 10-tägigen Anpassungslinie in einem Aufwärtstrend unterbrechen, sind die Chancen gut, dass der Aufwärtstrend abnehmen kann, oder zumindest der Markt kann sich konsolidieren. Wenn die Preise über einen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt in einem Abwärtstrend brechen. Der Trend kann abnehmen oder konsolidieren. In diesen Fällen verwenden Sie einen 10- und 20-Tage-Gleitender Durchschnitt zusammen und warten, bis die 10-Tage-Linie über oder unter der 20-Tage-Linie überquert. Dies bestimmt die nächste kurzfristige Richtung für die Preise. Für längere Zeiträume, beobachten Sie die 100- und 200-Tage-Gleitdurchschnitte für längerfristige Richtung. Zum Beispiel, mit dem 100-und 200-Tage gleitende Durchschnitte, wenn der 100-Tage gleitende Durchschnitt kreuzt unter dem 200-Tage-Durchschnitt, nannte es das Todeskreuz. Und ist sehr bärisch für die Preise. Ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt, der über einen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt kreuzt, heißt das goldene Kreuz. Und ist sehr bullish für die Preise. Es spielt keine Rolle, ob ein SMA oder ein EMA verwendet wird, da beide Trendfolgende Indikatoren sind. Es ist nur kurzfristig, dass die SMA leichte Abweichungen von ihrem Gegenstück, dem EMA, hat. Fazit Umzugsdurchschnitte sind die Grundlage für die Chart - und Zeitreihenanalyse. Einfache gleitende Durchschnitte und die komplexeren exponentiellen gleitenden Durchschnitte helfen, den Trend zu visualisieren, indem sie Preisbewegungen glätten. Die technische Analyse wird manchmal als eine Kunst und nicht als eine Wissenschaft bezeichnet, die beide Jahre dauern, um zu meistern. (Erfahren Sie mehr in unserem Technischen Analyse-Tutorial.) Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abrechnungsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Schritte skizziert werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. Ich habe einen kontinuierlichen Wert, für den Id einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen möchte. Normalerweise nennt man einfach die Standardformel dafür: wobei S n der neue Mittelwert ist, Alpha das Alpha ist, Y die Probe ist und S n-1 der vorhergehende Durchschnitt ist. Leider, wegen der verschiedenen Ausgaben habe ich nicht eine konsistente Probezeit. Ich kann wissen, dass ich am meisten probieren kann, sagen wir einmal pro Millisekunde, aber aufgrund von Faktoren aus meiner Kontrolle, kann ich nicht in der Lage sein, eine Probe für mehrere Millisekunden zu einer Zeit zu nehmen. Ein wahrscheinlicher häufiger Fall ist jedoch, dass ich einfache Probe ein bisschen früh oder spät: anstatt zu probieren bei 0, 1 und 2 ms. Ich Probe bei 0, 0,9 und 2,1 ms. Ich gehe davon aus, dass, unabhängig von Verzögerungen, meine Stichprobenhäufigkeit weit, weit über der Nyquist-Grenze liegen wird, und so brauche ich mir keine Sorgen um Aliasing. Ich rechne damit, dass ich dies in einer mehr oder weniger vernünftigen Weise behandeln kann, indem ich das Alpha entsprechend ändere, basierend auf der Zeitdauer seit der letzten Probe. Ein Teil meiner Argumentation, dass dies funktioniert, ist, dass die EMA linear zwischen dem vorherigen Datenpunkt und dem aktuellen interpoliert. Wenn wir die Berechnung einer EMA der folgenden Liste der Proben in Intervallen t: 0,1,2,3,4 betrachten, Wir sollten das gleiche Ergebnis erhalten, wenn wir das Intervall 2t verwenden, wo die Eingänge 0,2,4 werden, rechts Wenn die EMA davon ausgegangen war, dass bei t 2 der Wert 2 seit t 0 war. Das wäre das gleiche wie das Intervall t Berechnung Berechnung auf 0,2,2,4,4, was es nicht tut. Oder macht das überhaupt Sinn, Kann mir jemand sagen, wie man das Alpha entsprechend ändert, bitte zeig deine Arbeit. I. e. Zeig mir die Mathematik, die beweist, dass deine Methode wirklich das Richtige tut. Gefragt am 21. Juni 09 um 13:05 Sie sollten nicht bekommen die gleiche EMA für verschiedene Eingabe. Denken Sie an EMA als Filter, die Probenahme bei 2t ist gleichbedeutend mit Down-Sampling, und der Filter wird einen anderen Ausgang geben. Das liegt mir seit 0,2,4 für höhere Frequenzkomponenten als 0,1,2,3,4. Es sei denn, die Frage ist, wie ändere ich den Filter auf der Fliege, um es die gleiche Ausgabe zu geben. Vielleicht bin ich fehlt etwas ndash freespace Aber die Eingabe ist nicht anders, it39s nur selten abgetastet. 0,2,4 in Intervallen 2t ist wie 0,, 2,, 4 in Intervallen t, wo die anzeigt, dass die Probe ignoriert wird ndash Curt Sampson Jun 21 09 um 23:45 Diese Antwort basiert auf meinem guten Verständnis von Tiefpass Filter (exponentieller gleitender Durchschnitt ist eigentlich nur ein einpoliger Tiefpassfilter), aber mein dunstiges Verständnis dessen, was du suchst. Ich denke, das folgende ist, was Sie wollen: Erstens können Sie Ihre Gleichung ein wenig vereinfachen (sieht komplizierter, aber es ist einfacher in Code). Ich gehe Y für Ausgang und X für Eingang (anstelle von S für Ausgang und Y für Eingang, wie Sie getan haben). Zweitens ist der Wert von alpha hier gleich 1-e-Deltattau, wobei Deltat die Zeit zwischen den Proben ist und tau die Zeitkonstante des Tiefpaßfilters ist. Ich sage gleich in Zitaten, denn das funktioniert gut, wenn Deltattau klein ist im Vergleich zu 1 und Alpha 1-e-Deltattau Asymp Deltattau. (Aber nicht zu klein: youll laufen in Quantisierung Fragen, und wenn Sie auf einige exotische Techniken, die Sie in der Regel benötigen eine zusätzliche N Bits der Auflösung in Ihrem Zustand Variable S, wo N-Log 2 (Alpha).) Für größere Werte von Deltattau Der Filtereffekt beginnt zu verschwinden, bis du zu dem Punkt kommst, wo Alpha nahe bei 1 ist und du bist im Grunde nur die Eingabe der Eingabe an den Ausgang. Dies sollte mit verschiedenen Werten von Deltat richtig funktionieren (die Variation von Deltat ist nicht sehr wichtig, solange Alpha klein ist, sonst werden Sie in einige ziemlich komische Nyquist-Probleme Aliasing etc. laufen), und wenn Sie an einem Prozessor arbeiten, wo Multiplikation Ist billiger als Teilung, oder Fixpunkt Fragen sind wichtig, vorkalkulieren Omega 1tau, und erwägen versuchen, die Formel für Alpha zu approximieren. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie man die Formel alpha 1-e - Deltattau ableitet, dann betrachten wir seine Differentialgleichungsquelle: welche, wenn X eine Einheitsschrittfunktion ist, die Lösung Y 1 - e - ttau hat. Für kleine Werte von Deltat kann das Derivat durch DeltaYDeltat angenähert werden, wobei Y tau DeltaYDeltat X DeltaY (XY) (Deltattau) alpha (XY) erhalten wird und die Extrapolation von alpha 1-e - Deltattau aus dem Versuch besteht, das Verhalten mit dem Einheit Schritt Funktionsfall. Möchten Sie bitte das Quottrying ausarbeiten, um dem Verhaltenquot Teil zu entsprechen, verstehe ich Ihre kontinuierliche Lösung Y 1 - exp (-t47) und seine Verallgemeinerung auf eine skalierte Schrittfunktion mit Größe x und Anfangsbedingung y (0). Aber ich sehe nicht, wie man diese Ideen zusammenbringt, um dein Ergebnis zu erzielen. Ndash Rhys Ulerich Mai 4 13 um 22:34 Dies ist keine vollständige Antwort, aber vielleicht der Anfang von einem. Es ist so weit wie ich mit diesem in einer Stunde oder so zu spielen Im Posting es als ein Beispiel für das, was ich suche, und vielleicht eine Inspiration für andere, die an dem Problem. Ich beginne mit S 0. Welches der Durchschnitt ist, der sich aus dem vorherigen Durchschnitt S -1 ergibt, und der Abtastwert Y 0, der bei t 0 genommen wird. (T & sub1; - t & sub0;) ist mein Abtastintervall und alpha ist auf das gesetzt, was für dieses Abtastintervall und den Zeitraum, für den ich durchschnittlich sein möchte, geeignet ist. Ich habe überlegt, was passiert, wenn ich die Probe bei t 1 vermisse und stattdessen mit der Probe Y 2, die bei t 2 genommen wird, machen muss. Nun, wir können damit beginnen, die Gleichung zu erweitern, um zu sehen, was passiert wäre, wenn wir Y 1 gehabt hätten: Ich merke, dass die Serie auf diese Weise unendlich zu erweitern scheint, weil wir die S n in der rechten Seite auf unbestimmte Zeit ersetzen können: Ok , Also ist es nicht wirklich ein Polynom (dumm mich), aber wenn wir den Anfangslaufpunkt um eins multiplizieren, sehen wir dann ein Muster: Hm: seine eine exponentielle Reihe. Quelle Überraschung Stellen Sie sich vor, dass aus der Gleichung für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt herauskommt So sowieso habe ich diese x 0 x 1 x 2 x 3. Ding geht, und Im sicher Im riechen e oder ein natürlicher Logarithmus hier herum, aber ich kann mich nicht erinnern, wo ich war weiter, bevor ich lief aus der Zeit. Jede Antwort auf diese Frage, oder ein Beweis für die Richtigkeit einer solchen Antwort, hängt stark von den Daten, die Sie messen. Wenn Ihre Proben bei t 0 0ms aufgenommen wurden. T 1 0,9 ms und t 2 2,1 ms Aber deine alpha-Auswahl basiert auf 1-ms-Intervallen und wünscht also ein lokal angepasstes Alpha n. Der Nachweis der Korrektheit der Wahl würde bedeuten, die Stichprobenwerte bei t1ms und t2ms zu kennen. Dies führt zu der Frage: Können Sie Ihre Daten resonativ interpolieren, um gesunde Vermutungen darüber zu haben, was zwischen den Werten liegen könnte oder können Sie sogar den Durchschnitt selbst interpolieren Wenn keiner von ihnen möglich ist, dann so weit ich es sehe, ist das logische Die Wahl eines Zwischenwertes Y (t) ist der zuletzt berechnete Durchschnitt. D. h. Y (t) asymp S n wobei n maxmial ist, so daß t n ltt. Diese Wahl hat eine einfache Konsequenz: Lassen Sie Alpha allein, egal was der Zeitunterschied war. Wenn es andererseits möglich ist, Ihre Werte zu interpolieren, dann geben wir Ihnen averagable Konstantintervallproben. Schließlich, wenn es sogar möglich wäre, den Durchschnitt selbst zu interpolieren, würde das die Frage bedeutungslos machen. Antwortete Jun 21 09 at 15:08 balpha 9830 27.1k 9679 10 9679 87 9679 117 Ich glaube, ich kann meine Daten interpolieren: Angesichts der Tatsache, dass I39m es in diskreten Intervallen probiert, I39m schon mit einem Standard EMA Anyway, nehmen Sie an, dass ich brauche Ein offizielles Angebot, das es zeigt, sowie eine Standard-EMA, die auch ein falsches Ergebnis hervorbringt, wenn sich die Werte nicht zwischen den Probenperioden reibungslos ändern. Wenn du die EMA eine Interpolation deiner Werte betrachtest, dann bist du fertig, wenn du Alpha verlässt, wie es ist (weil du den letzten Durchschnitt einbringst, während Y den Tag nicht ändert), wenn du den Durchschnitt überschätzst. Deutsch:. Englisch: v3.espacenet. com/textdoc? DB = EPODOC & ... PN = . Wenn du sagst, dass du etwas brauchst, das so gut wie ein Standard-EMAquot ist - was ist mit dem Original falsch. Wenn du nicht mehr über die Daten informiert hast, musst du irgendwelche lokalen Anpassungen an Alpha am besten willkürlich sein. Ndash balpha 9830 Jun 21 09 um 15:31 Ich würde den Alpha-Wert allein lassen und die fehlenden Daten ausfüllen. Da Sie nicht wissen, was passiert während der Zeit, wenn Sie nicht Probe, können Sie füllen diese Samples mit 0s, oder halten Sie den vorherigen Wert stabil und verwenden Sie diese Werte für die EMA. Oder irgendeine Rückwärtsinterpolation, sobald du ein neues Sample hast, fülle die fehlenden Werte aus und berechne die EMA neu. Was ich versuche zu bekommen, hast du einen Eingang xn, der Löcher hat. Es gibt keine Möglichkeit, um die Tatsache, dass Sie fehlende Daten umzugehen. So können Sie eine Null-Reihenfolge halten, oder setzen Sie sie auf Null, oder irgendeine Art von Interpolation zwischen xn und xnM. Wobei M die Anzahl der fehlenden Proben und n der Anfang der Lücke ist. Möglicherweise sogar mit Werten vor n. Antwortete am 21. Juni 09 um 13:35 Von einer Stunde oder so mucking ein bisschen mit der Mathematik für diese, ich denke, dass einfach variieren die Alpha wird mir tatsächlich die richtige Interpolation zwischen den beiden Punkten, die Sie reden, aber in einem Viel einfacher. Weiterhin denke ich, dass das Variieren des Alphas auch mit Proben zwischen den Standard-Sampling-Intervallen umgehen wird. Mit anderen Worten, ich suche nach dem, was du beschrieben hast, aber versuch, Mathe zu benutzen, um herauszufinden, wie einfach es ist. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 bei 14:07 Ich glaube, es gibt ein solches Tier als fehlerhafte Interpolation. Du weißt einfach, was in der Zeit passiert ist, in der du nicht probierst. Gute und schlechte Interpolation impliziert etwas Wissen darüber, was du vermisst hast, da musst du dagegen messen, um zu beurteilen, ob eine Interpolation gut oder schlecht ist. Obwohl das gesagt hat, können Sie Beschränkungen, dh mit maximaler Beschleunigung, Geschwindigkeit, etc. Ich denke, wenn Sie wissen, wie man die fehlenden Daten zu modellieren, dann würden Sie nur Modell die fehlenden Daten, dann wenden Sie die EMA-Algorithmus ohne Veränderung, eher Als das Alpha ändern. Nur mein 2c :) ndash freespace Das ist genau das, was ich in meiner Bearbeitung auf die Frage vor 15 Minuten: quotYou einfach don39t wissen, was passiert in der Zeit, die Sie nicht probieren sind, aber das ist wahr Auch wenn Sie bei jedem bestimmten Intervall probieren. Also meine Nyquist-Kontemplation: so lange, wie Sie wissen, die Wellenform doesn39t ändern Richtungen mehr als alle paar Proben, die tatsächliche Stichprobenintervall sollte nicht wichtig sein und sollte in der Lage sein zu variieren. Die EMA-Gleichung scheint mir genau zu berechnen, als ob sich die Wellenform linear vom letzten Sample-Wert zum aktuellen veränderte. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 um 14:26 Ich glaube, das ist ganz richtig. Nyquist39s Theorem erfordert mindestens 2 Samples pro Periode, um das Signal eindeutig identifizieren zu können. Wenn du das machst, bekommst du Aliasing. Es wäre das gleiche wie das Sampling als fs1 für eine Zeit, dann fs2, dann zurück zu fs1, und du bekommst Aliasing in den Daten, wenn du mit fs2 probierst, wenn fs2 unter dem Nyquist-Limit liegt. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht verstehe, was du mit Quellformänderungen von der letzten Probe bis zum aktuellen Onequot sagt. Könnten Sie bitte erklären, Cheers, Steve. Ndash freespace Dies ist ähnlich wie ein offenes Problem auf meiner todo Liste. Ich habe ein Schema zu einem gewissen Grad ausgearbeitet, aber habe keine mathematische Arbeit, um diesen Vorschlag noch zurück zu haben. Update-Zusammenfassung Zusammenfassung: Möchte den Glättungsfaktor (alpha) unabhängig vom Kompensationsfaktor beibehalten (was ich hier als Beta bezeichne). Jasons ausgezeichnete Antwort schon akzeptiert hier funktioniert toll für mich. Wenn Sie auch die Zeit messen können, seit die letzte Probe entnommen wurde (in abgerundeten Vielfachen Ihrer konstanten Abtastzeit - also 7,8 ms, da die letzte Probe 8 Einheiten wäre), die verwendet werden könnte, um die Glättung mehrmals anzuwenden. Tragen Sie die Formel 8 mal in diesem Fall. Sie haben effektiv eine Glättung voreingenommen mehr auf den aktuellen Wert. Um eine bessere Glättung zu bekommen, müssen wir das Alpha optimieren, während wir die Formel 8 mal im vorherigen Fall anwenden. Was wird diese Glättungs-Annäherung verpassen Es hat bereits 7 Samples im obigen Beispiel verpasst. Dies wurde in Schritt 1 mit einer abgeflachten Wiederanwendung des aktuellen Wertes zusätzlich 7 mal angenähert. Wenn wir einen Näherungsfaktor beta definieren, der zusammen mit alpha angewendet wird (Als alphabeta statt nur alpha) werden wir davon ausgehen, dass sich die 7 verpassten Samples zwischen den bisherigen und aktuellen Samplewerten reibungslos veränderten. Antwortete am 21. Juni 09 um 13:35 Ich habe darüber nachgedacht, aber ein bisschen mucking mit der Mathematik hat mich an den Punkt, wo ich glaube, dass, anstatt die Formel acht Mal mit dem Stichprobenwert, kann ich eine Berechnung zu tun Von einem neuen Alpha, das es mir erlaubt, die Formel einmal anzuwenden und mir das gleiche Ergebnis zu geben. Weiterhin würde dies automatisch mit der Ausgabe von Proben umgeht, die von exakten Stichproben ausgeglichen wurden. Ndash Curt Sampson Jun 21 09 um 13:47 Die Single-Anwendung ist in Ordnung. Was ich mir noch nicht sicher bin, ist, wie gut die Annäherung der 7 fehlenden Werte ist. Wenn die kontinuierliche Bewegung den Wert Jitter viel über die 8 Millisekunden macht, können die Approximationen ganz aus der Realität liegen. Aber dann, wenn du bei 1ms probierst (höchste Auflösung ohne die verspäteten Samples) hast du schon den Jitter innerhalb von 1ms gedacht, ist nicht relevant. Ist diese Argumentation für Sie (ich versuche mich immer noch zu überzeugen). Ndash nik Jun 21 09 um 14:08 Richtig. Das ist der Faktor Beta aus meiner Beschreibung. Ein Beta-Faktor würde auf der Grundlage des Differenzintervalls und der aktuellen und früheren Samples berechnet. Das neue Alpha wird (alphabeta) sein, aber es wird nur für diese Probe verwendet. Während du scheinst, das Alpha in der Formel zu haben, neige ich zu konstantem Alpha (Glättungsfaktor) und einem unabhängig berechneten Beta (ein Stimmfaktor), der die gerade verpassten Proben kompensiert. Ndash nik Jun 21 09 at 15: 23Wichtige juristische Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Wenn Sie diesen Service nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und sie nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Gesetzes in einigen Ländern, um sich fälschlicherweise in einer E-Mail zu identifizieren. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, wird Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Gegenseitige Fonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Durch einen Klick auf einen Link wird ein neues Fenster geöffnet. Exponential Moving Average (EMA) Beschreibung Exponential Moving Average (EMA) ähnelt Simple Moving Average (SMA) und misst die Trendrichtung über einen Zeitraum. Doch während SMA einfach einen Durchschnitt der Preisdaten berechnet, wendet EMA mehr Gewicht auf Daten an, die aktueller sind. Wegen seiner einzigartigen Berechnung wird EMA die Preise näher befolgen als ein entsprechender SMA. Wie diese Indikator funktioniert Verwenden Sie die gleichen Regeln, die für SMA bei der Interpretation von EMA gelten. Denken Sie daran, dass EMA ist in der Regel empfindlicher auf Preisbewegung. Das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Auf der einen Seite kann es Ihnen helfen, Trends früher als eine SMA zu identifizieren. Auf der anderen Seite wird die EMA wahrscheinlich mehr kurzfristige Veränderungen erfahren als eine entsprechende SMA. Benutze die EMA, um die Trendrichtung zu bestimmen und in diese Richtung zu handeln. Wenn die EMA aufsteigt, können Sie erwägen, zu kaufen, wenn die Preise in der Nähe oder knapp unterhalb der EMA liegen. Wenn die EMA fällt, können Sie erwägen, zu verkaufen, wenn die Preise auf oder gerade über die EMA sammeln. Durchgehende Durchschnitte können auch Stütz - und Widerstandsbereiche anzeigen. Eine steigende EMA neigt dazu, die Preisaktion zu unterstützen, während eine fallende EMA dazu neigt, Widerstand gegen Preismaßnahmen zu leisten. Dies verstärkt die Strategie des Kaufens, wenn der Preis in der Nähe der steigenden EMA ist und verkauft, wenn der Preis in der Nähe der fallenden EMA ist. Alle gleitenden Durchschnitte, einschließlich der EMA, sind nicht dazu bestimmt, einen Handel an der exakten Unterseite und Oberseite zu identifizieren. Durchgehende Durchschnitte können Ihnen helfen, in der allgemeinen Richtung eines Trends zu handeln, aber mit einer Verzögerung an den Ein - und Ausstiegspunkten. Die EMA hat eine kürzere Verzögerung als die SMA mit dem gleichen Zeitraum. Berechnung Sie sollten beachten, wie die EMA den vorherigen Wert der EMA in ihrer Berechnung verwendet. Das bedeutet, dass die EMA alle Preisdaten in ihrem aktuellen Wert enthält. Die neuesten Preisdaten haben die meisten Auswirkungen auf die Moving Average und die ältesten Preise Daten hat nur eine minimale Auswirkungen. EMA (K x (C - P)) P Wobei: C Aktueller Preis P Vorperioden EMA (Ein SMA wird für die Berechnungen der ersten Perioden verwendet) K Exponentielle Glättungskonstante Die Glättungskonstante K gilt für den letzten Preis. Es nutzt die Anzahl der im gleitenden Durchschnitt angegebenen Perioden. Verwandte Indikatoren SMA ist der einfachste gleitende Durchschnitt zu konstruieren. Es ist einfach der durchschnittliche Preis über den angegebenen Zeitraum. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktivitäten, Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Betrachtung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie die Herangehensweise, die Sie am bequemsten mit. Wie bei all Ihren Investitionen müssen Sie sich selbst entscheiden, ob eine Anlage in einem bestimmten Wertpapier oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikotoleranz und finanziellen Situation richtig ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.